<a> 태그에 inline으로 붙인 style="text-decoration:none";의 영향 때문입니다.( 워낙 CSS는 오리무중인 경우가 많아서.... )

그래서 다음과 같이 style="text-decoration:none";를 제거하고
<li><a href="http://www.naver.com">네이버사이트</a>

다음 2개의 CSS 스타일 시트를 완성하세요.
a{
...
}

a:hover {
...
}